Calculadora de opções de troca e probabilidade

Opções Trading: Trade and Probability Calculator.

O Trade & amp; A Calculadora de Probabilidade fornece cálculos de natureza hipotética e não refletem resultados reais de investimento, nem garantem resultados futuros. Os cálculos não consideram comissões ou outros custos, e não consideram outras posições na (s) sua (s) conta (s) para as quais este comércio específico está ocorrendo. Em vez disso, esses valores são baseados exclusivamente no contrato individual ou no par de contratos neste comércio específico. Além disso, os cálculos não consideram a data específica de dividendos, cessão antecipada e outros riscos associados à negociação de opções. As opções que expiram antes das datas estimadas têm valores calculados com base nos preços subjacentes nas datas estimadas, como se a opção expirasse na data estimada. As decisões de investimento não devem ser feitas com base apenas em valores gerados pelo Trade & amp; Calculadora de Probabilidade.

As opções possuem um alto nível de risco e não são adequadas para todos os investidores. Certos requisitos devem ser atendidos para negociar opções através do Schwab. Leia o Documento de Divulgação de Opções intitulado "Características e Riscos de Opções Padronizadas" antes de considerar qualquer transação de opção. Ligue para o Schwab pelo telefone 1-800-435-4000 para uma cópia atual.

Os valores mobiliários, símbolos de ticker, dados de mercado e informações corporativas retratam informações datadas e são mostrados apenas para fins informativos.

Calculadoras.

Calcule as probabilidades do mercado de ações com este fácil de usar o programa de simulação de Monte Carlo. Obtenha mais resultados usando o McMillan's Probability Calculator Software.

O Software da Calculadora de Probabilidade.

Simule a probabilidade de ganhar dinheiro em sua posição de estoque ou opção.

A Calculadora de Probabilidade da McMillan & rsquo; s é um software de baixo custo e fácil de usar, projetado para estimar as probabilidades de que um estoque sempre vá além de dois preços estabelecidos e o preço inverso e o preço de queda durante uma determinada quantidade de tempo. O programa usa uma técnica conhecida como Monte Carlo Simulation para produzir estimativas que avaliam a probabilidade de ganhar dinheiro em uma negociação, mas também podem ser usadas pelos comerciantes para determinar se devem comprar ou vender ações, opções de ações ou suas combinações.

O que torna a McMillan & rsquo; s Probability Calculator diferente?

Durante uma série de dias de negociação, o preço de uma ação pode variar amplamente e ainda acabar em ou perto do preço de compra original. Muitas calculadoras estão disponíveis que dão a probabilidade teórica de que um estoque pode aproximar certos valores no final de um período comercial. Na negociação real, no entanto, os investidores estão seguindo o preço de uma ação ou opções de compra de ações durante todo o período de negociação. Se o estoque, as opções de ações ou a combinação se tornarem lucrativas antes do final do período de negociação (por exemplo, antes do vencimento de algumas opções de ações), é razoável que um comerciante possa decidir retirar parte ou todos esses lucros naquele momento . A Calculadora de Probabilidade dá a probabilidade de os preços serem excedidos durante o período de negociação, não apenas no final.

Clique aqui para obter mais informações e raquo;

Negociar ou investir se na margem ou de outra forma traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todas as pessoas. A alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Antes de decidir negociar ou investir, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e capacidade de tolerar o risco. Existe a possibilidade de que você possa sofrer uma perda de algum ou todo seu investimento inicial ou mesmo mais do que seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação e ao investimento, e procurar o conselho de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

&cópia de; 2015 The Option Strategist | McMillan Analysis Corporation.

Calculadora de lucros de opções.

A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Spreads.

Personalizadas.

Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.

FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Usando uma Calculadora de Probabilidade: Conheça a Exata Chance de sucesso do seu sucesso na frente.

Usando uma calculadora de probabilidade - Conheça a chance exata de sucesso do seu sucesso na frente.

Por Lee Lowell, Painel Consultivo.

Quinta-feira, 30 de junho de 2005: Edição # 221.

Eu gosto de usar tantas ferramentas quanto possível ao trocar opções, e há uma ferramenta que eu sempre checo antes de fazer o comércio.

Essa ferramenta é chamada de "calculadora de probabilidade".

Uma calculadora de probabilidade lhe dará as chances de o preço das ações estar acima ou abaixo do ponto de equilíbrio da posição da opção (ou qualquer ponto, para esse assunto) com base em todos os fatores que afetam sua opção nesse momento no tempo. Os três fatores mais importantes são:

Preço da garantia subjacente.

Tempo até o vencimento.

Aqui está uma amostra instantânea de uma calculadora de probabilidade que uso e que você pode usar gratuitamente (é de: optionvueresearch / marketvue. aspx #):

Como alguns de vocês já sabem, eu gasto muito tempo assistindo o Walt Disney Co. (DIS). Quando vivo em Orlando, FL, essa empresa consome todas as centímetros da área. Então, é difícil não ser influenciado pelo Mickey Mouse.

A calculadora de probabilidade acima mostra-me as chances de se DIS vai chegar à minha área de equilíbrio de US $ 22.40 / share por opção de expiração em agosto. Como eu gosto de vender opções de venda em DIS, e neste comércio específico, meu preço de equilíbrio da minha opção curta (onde eu começaria a perder dinheiro no comércio) é de US $ 22,40 / share.

Uma chance de 96% no sucesso com DIS.

Com base no preço atual da DIS - com os 54 dias restantes até o vencimento das opções de agosto e com uma estimativa de volatilidade de 20% - a calculadora de probabilidade está me dizendo que a DIS tem apenas uma chance de 3,4% de terminar abaixo de US $ 22,40 por ação até o final do prazo de validade 19 de agosto de 2005. Este número é visto na caixa rotulada "Acabar abaixo do alvo mais baixo".

Então, isso significa que eu tenho uma chance melhor do que 96% de ter um comércio bem-sucedido. Eu gosto disso.

Para usar a calculadora, você deve digitar cada um dos parâmetros na seção superior e, em seguida, pressione o botão "GO!" botão. Não só a calculadora dá a probabilidade de o estoque estar em seu ponto de equilíbrio no vencimento, mas também lhe dá a probabilidade de o estoque ter atingido seu preço em algum momento durante a vida do comércio.

No meu caso particular, a chance de DIS ter atingido o meu ponto de equilíbrio é de apenas 13,6%. Ainda é uma ótima probabilidade de eu tomar a posição de opção de venda curta.

Usando a Calculadora para Straddles.

A calculadora também é boa para aqueles que gostam de trocar straddles, pois lhe dará as chances de o estoque se mover acima ou abaixo dos dois pontos de ponto de equilíbrio por expiração das opções, ou qualquer momento durante o comércio.

Veja o exemplo abaixo:

Nesse caso, estamos comprando uma estréia em outubro de 25 dólares (comprando um pedido de US $ 25 e US $ 25 juntos), por um preço total de US $ 2,40 por estrada.

Para encontrar nossos pontos de equilíbrio, primeiro adicionamos e subtramos US $ 2,40 do preço atual de US $ 25,63, e conecte esses números na seção superior e pressione GO!

A seção inferior nos mostra que temos uma chance de 16,1% de DIS terminar em nosso ponto de equilíbrio inferior, ou uma chance de 25,1% de DIS terminar acima de US $ 28.

Olhando para o Ponto de Breakeven.

O que você notará sobre este comércio específico, como é o mais frequentemente com straddles, é que o estoque pode atingir seus pontos de equilíbrio em algum momento durante o comércio.

É quando você quer retirar ou fazer um ajuste. A calculadora está nos dizendo que há uma chance de 63,8% e uma chance de 91,7% de que a DIS atinja um de nossos pontos de equilíbrio em algum momento durante a vida do comércio. É quando você tem que fazer sua jogada.

Estes não são alguns números hocus-pocus. A probabilidade é a base de todas as opções de negociação. O estoque subjacente chegará ao nosso preço ou não? Em caso afirmativo, vai fazê-lo no tempo atribuído ou o nível de volatilidade o reterá? Isso é o que a calculadora fará por você. Ele leva todos os seus parâmetros de entrada e dá suas chances de ser bem sucedido (ou não bem sucedido) nesse momento.

Todos os dias, os números serão diferentes. DIS será a um preço diferente, haverá um dia menos para expirar, e a hipótese de volatilidade pode mudar. Mas o uso ainda é o mesmo. Está lhe dando uma idéia de suas chances de ganhar com base em seus pressupostos.

Então, a próxima vez que você quiser fazer uma troca de opções, use uma ótima ferramenta e veja sua probabilidade de sucesso.

Artigos mais populares.

Orientação para o futuro: Nicholas Vardy explica fundos de troca de câmbio e raquo;

Obtendo o direito do mercado: Matthew Carr no visual Cue Stock Analysis & raquo;

Minha Idéia de Investimento No. 1 para 2018 & raquo;

Por que a "bomba populacional" nunca explodiu & raquo;

Live Twitter Feed.

Direitos autorais e cópia; 1999 - 2018 - The Oxford Club, LLC. Todos os direitos reservados.

Questões? Comentários? Comentários? | 855.402.3939 | 443.353.4057 | 105 West Monument Street | Baltimore, MD 21201.

Usando uma Calculadora de Probabilidade quando Opções de Negociação.

Por favor, corrija-me se eu estiver errado, mas você nunca menciona o uso de um.

maneira de obter ajuda na escolha dos preços de exercício e, portanto, uma posição com.

um bom perfil de risco / recompensa para um spread ou IC.

É inútil ou é delta bom o suficiente para verificar a probabilidade ou.

Existe algum outro motivo?

Você está certo. & # 0160; Eu nunca discuti usando uma calculadora de probabilidade, e o tempo para corrigir essa supervisão.

Essas calculadoras estão longe de serem inúteis.

Além da calculadora mencionada acima, Peter Hoadley oferece outro. & # 0160; A menos que você compre seu pacote de software, o uso da versão online gratuita é limitado.

O que uma calculadora de probabilidade faz?

Escusado será dizer que calcula a probabilidade de ocorrência de eventos específicos. & # 0160;

A discussão é sobre a calculadora de probabilidade e a útil.

informação que pode fornecer. & # 0160; Assim, eu vou estar falando.

expiração e as chances de uma opção terminar (preço de fechamento de validade) ITM ou OTM. & # 0160;

Se você é como eu e prefere não possuir posições até a expiração, você pode.

altere o número de dias de negociação para concordar quanto tempo você pretende.

possui a posição.

Ponto importante: nesta discussão, o ITM simplesmente significa no dinheiro. & # 0160;

Claramente, faz a diferença se a opção é de 10 centavos ou 10.

dólares ITM. & # 0160; Assim, apenas porque a opção é ITM no vencimento, ele.

não significa que você tenha uma perda. & # 0160; Depende de quão longe o ITM. Essa idéia é.

não faz parte da publicação de hoje.

Probabilidade de expiração da opção sem valor.

Como um vendedor premium, é importante saber as chances de que a opção que você vendeu será no dinheiro quando chegar a expiração. & # 0160; Você deve decidir se a recompensa potencial justifica o risco & # 8211; e as probabilidades podem ser consideradas ao tomar essa decisão.

Os compradores de opções também se beneficiam ao ter uma boa idéia da frequência com que sua opção terminará no dinheiro. & # 0160; Tal como acontece com os vendedores premium, quando a opção é realizada durante o dia do vencimento, o prémio total é perdido e a rentabilidade do comércio é determinada por quão distante a opção ITM se move.

Os comerciantes de opções já conhecem as chances de uma opção terminar ITM, porque a opção delta dá uma boa aproximação dessa probabilidade.

Mas a informação não é suficiente para avaliar o risco de possuir uma posição específica. & # 0160; Mais informações seriam úteis & # 8211; a menos que você seja alguém que abra o comércio, fecha seus olhos e os abre no final da sexta-feira. & # 0160; Isso é muito arriscado para mim, mas alguns comerciantes de condores de ferro fazem exatamente isso. & # 0160; Se isso descrever seu modus operandi, então a probabilidade de expirar sem valor é tudo o que você deve considerar ao analisar as probabilidades.

Para todos os outros, há mais a considerar. & # 0160; Essas calculadoras de probabilidade fornecem informações muito úteis, incluindo a probabilidade de uma ou ambas as opções estarem no dinheiro # 8211; em algum momento & # 8211; antes que as opções expirem.

Probabilidade de subjacente atingindo um preço específico.

Você pode calcular a probabilidade de que o estoque ou o índice subjacente se mova o suficiente antes da expiração, de modo que ele atinja um preço específico. & # 0160; Para a maioria dos comerciantes, o preço de exercício é o número usado. & # 0160; Mas existem alternativas. & # 0160; Por exemplo, um comerciante que depende de análise técnica pode querer determinar a probabilidade de atingir uma resistência ou preço de suporte.

Vamos ver um exemplo:

RVX é 29.34, e nós usaremos isso como a volatilidade.

A partir desta manhã, segunda-feira 10/12/2009, o vencimento de novembro é de 6 semanas ou 39 dias (30 dias de negociação) no futuro. & # 0160; A calculadora Hoadley usa dias de calendário e a calculadora Monte Carlo usa dias de negociação. & # 0160; Suponha que trocamos o seguinte condor de ferro, cobrando um prêmio de US $ 1,60: NOTA: Este é um exemplo, não uma recomendação, então não pergunte por que eu escolhi este IC. [É baseado no prémio disponível, e sim, eu sei que está longe do Delta neutro]

252 dias de negociação em um ano.

Venda RUT Nov 530/540 colocar propagação.

Venda RUT Nov 670/680 spread de chamadas.

Delta of 540 put: & # 0160; 11,6; & # 0160; delta de chamada 670: 16,8 & # 0160; & # 0160; & # 0160; Delta total 28.4.

a) Usando a Calculadora de Probabilidade de Monte Carlo (MCPC), 10.000 ensaios são permitidos o máximo & # 0160;

Resultados: 10 000 não são muitos testes. & # 0160; Se você executar isso várias vezes, você obterá resultados diferentes a cada vez.

1) Delta diz que 28,4% de chance de uma opção fechar ITM e MCPC diz 29,48.

2) As chamadas moverão o ITM um terço do tempo; as coisas colocam ITM uma vez em seis. & # 0160; Há uma chance maior que 50% de que uma das opções irá mover o ITM. & # 0160; Se você é alguém que gerencia o risco com cuidado, isso sugere que você estará fazendo um ajuste na maioria das vezes. & # 0160; E isso é ainda mais verdadeiro se você se ajustar em etapas e não espere até que uma das opções tenha mudado para o dinheiro.

Se a idéia de saber que você será forçado a fazer um ajuste com tanta frequência incomoda você, então você tem pouca escolha além de vender chamadas e colocar spreads que estão mais longe OTM. & # 0160; Ou, você pode trocar um estoque ou índice que é menos volátil. & # 0160; De qualquer forma, isso significa prémios menores.

3) A probabilidade de que cada uma das opções curtas no dinheiro esteja perto de zero. & # 0160; Mas, se você se encontrar fazendo um ajuste em uma metade da posição, acredito que vale a pena sair do lado vencedor do condor de ferro quando atingir um preço baixo satisfatório.

b) Usando a calculadora Hoadley.

1) Probabilidade de encerrar o ITM: 27,0%. & # 0160; Isso é menor que a outra calculadora ou delta prevista.

2) Esta calculadora mostra uma maior probabilidade de qualquer opção se mover para o dinheiro: & # 0160; 36 versus 33% para as chamadas e 18,4 vs. 17,4% para as puts.

3) Baixa probabilidade de ambos serem ITM em um momento ou outro, mas novamente, a probabilidade é um pouco maior usando essa calculadora.

As calculadoras de probabilidade fornecem informações "que podem ser de valor significativo quando usadas em um programa conscientemente aplicado de negociação de opções e gerenciamento de riscos regulares. & Quot;

Alguém reconhece a origem da maioria das palavras no último parágrafo? Não é justo usar qualquer mecanismo de pesquisa.

Usando a calculadora de probabilidade.

A Calculadora de Probabilidade da Fidelity pode ajudar a determinar a probabilidade de um índice subjacente ou negociação de ações acima, abaixo, ou entre determinados alvos de preços em uma data especificada. Assista a este vídeo para saber como usar a calculadora e ver informações que podem ser usadas para refinar sua estratégia de ações ou opções.

Ferramentas de pesquisa de opções.

Ferramentas de pesquisa de opções.

Ferramentas de pesquisa de opções.

Ferramentas de pesquisa de opções.

Ferramentas de pesquisa de opções.

Próximos passos a considerar.

Inicie o processo de aprovação ao completar um aplicativo de opções.

Vamos explicar o processo, o que esperar e fornecer respostas às perguntas mais frequentes.

Saiba mais sobre os recursos e algumas dicas para ajudá-lo a encontrar opções de candidatos e estratégias.

A negociação de opções implica um risco significativo e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas apresentam riscos adicionais. Antes de opções de negociação, leia Características e Riscos de Opções Padronizadas. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações, se aplicável, será fornecida mediante solicitação.

Os gregos são cálculos matemáticos utilizados para determinar o efeito de vários fatores nas opções.

Fidelity Brokerage Services LLC, Membro NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917.

Os votos são submetidos voluntariamente por indivíduos e refletem sua própria opinião sobre a utilidade do artigo. Um valor percentual de utilidade será exibido uma vez que um número suficiente de votos tenha sido enviado.