Comércio de opções hipotéticas

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Opções sobre futuros: um mundo de lucro potencial.
Se você já estudou um segundo idioma, você sabe o quão difícil pode ser. Mas uma vez que você aprende, digamos, o espanhol como segunda língua - aprender italiano como um terceiro seria muito mais fácil, pois ambos têm raízes latinas comuns. Para obter facilidade com o italiano como terceira língua, você precisaria apenas entender mudanças menores em formulários de palavras e sintaxe. Bem, o mesmo pode ser dito para as opções de aprendizagem. (Para aprender o básico, leia o nosso Tutorial de Bases de Opções.)
Para a maioria das pessoas, aprender sobre as opções de ações é como aprender a falar um novo idioma, o que exige o wrestling com termos totalmente desconhecidos. Mas se você já tem alguma experiência com as opções de compra de ações, a compreensão do idioma das opções em futuros torna-se fácil. Na verdade, os conceitos básicos, como o delta, o valor do tempo e o preço de exercício, aplicam-se da mesma forma às opções de futuros quanto às opções de compra de ações, com exceção de pequenas variações nas especificações do produto, essencialmente o único obstáculo para passar.
Neste artigo, oferecemos uma introdução ao mundo das opções de futuros de S & P 500 que irá revelar-lhe o quão fácil é fazer a transição para opções de futuros (também conhecidas como commodities ou opções de futuros), onde um mundo de potencial o lucro aguarda.
Opções do Índice de Ações sobre Futuros.
Ao aprender opções de futuros, por outro lado, os comerciantes novos em qualquer mercado específico (títulos, ouro, soja, café ou S & amp; Ps) precisam se familiarizar não apenas com as especificações das opções, mas também com as especificações do produto dos futuros subjacentes contrato. Estes, no entanto, são obstáculos insignificantes no ambiente online de hoje, que oferece tanta informação apenas a um clique de distância. Este artigo espero interessar você em explorar esses mercados interessantes e novas oportunidades comerciais. (Para obter mais conhecimento de fundo, leia Compreendendo o preço da opção.)
Para ilustrar como as opções de futuros funcionam, explico as características básicas das opções de S & P 500 em futuros, que são as mais populares no mundo das opções de futuros. Embora sejam opções de futuros baseadas em caixa (ou seja, liquidem automaticamente em dinheiro no vencimento), a lógica das opções de futuros de S & amp; P, como todas as opções de futuros, é a mesma que as opções de compra de ações. As opções de futuros S & amp; P 500, no entanto, oferecem vantagens únicas; por exemplo, eles podem permitir que você troque com regras de margem superiores (conhecidas como margem SPAN), que permitem um uso mais eficiente do seu capital comercial.
Talvez a maneira mais fácil de começar a sentir as opções de futuros é simplesmente ver uma tabela de cotações dos preços dos futuros de S & amp; P 500 e os preços das opções correspondentes em futuros. Essencialmente, o princípio do preço dos futuros de S & amp; P é o mesmo que o comportamento de preços de qualquer estoque. Você quer comprar baixo e vender alto. Em outras palavras, se os futuros S & amp; P aumentam, o valor do contrato sobe e vice-versa se o preço dos futuros S & amp; P cair.
Diferenças e características importantes.
Há, no entanto, uma diferença fundamental entre futuros e opções de compra de ações. Uma mudança de $ 1 em uma opção de compra de ações é equivalente a $ 1 (por ação), que é uniforme para todas as ações. Com os futuros de S & amp; P, uma mudança de preço de US $ 1 é de US $ 250 (por contrato), e isso não é uniforme para todos os mercados de futuros e opções de futuros. Embora existam outras questões para se familiarizar com - como o valor justo dos futuros de S & amp; P e o prêmio no contrato de futuros - esses conceitos relacionados são insignificantes na prática e para o que você precisa entender para a maioria das estratégias de opções.
Além da distinção de especificação de preço, existem algumas outras características importantes das opções S & amp; P que são importantes. Uma vez que essas opções se trocam nos futuros subjacentes, o nível de futuros de S & amp; P, e não o índice de ações S & amp; P 500, é o fator-chave que afeta os preços das opções nos futuros de S & amp; P. A volatilidade e a decadência do valor do tempo também desempenham sua parte, assim como eles afetam uma opção de estoque.
Vamos dar uma olhada nos preços futuros e opcionais da S & amp; P, particularmente em como as mudanças no preço dos futuros afetam as mudanças nos preços da opção. Primeiro, vejamos as especificações dos produtos futuros da S & amp; P, que são apresentadas na Figura 1.
O comércio de futuros de S & amp; P em tiques de "tamanho de centavo" (os intervalos mínimos de troca de preço), no valor de US $ 25 cada, de modo que um ponto completo ($ 1) é igual a US $ 250. O mês ativo é conhecido como o "contrato do mês da frente", e é o primeiro dos três meses de entrega listados na Figura 2. O último dia de negociação para todos os contratos futuros S & amp; P é na quinta-feira antes do vencimento, que está em na terceira sexta-feira do mês do contrato. Ao olhar para a Figura 2 abaixo, podemos ver alguns preços reais para os futuros da S & P 500, retirados do fechamento da negociação diária (pit-session) em 12 de junho de 2002.
O contrato de futuros Jun S & amp; P na Figura 2, por exemplo, liquidou-se em 1020.20 neste dia específico. A mudança de ponto de +6,00 é equivalente a um ganho de US $ 1.500 por contrato único (6 x $ 250 = $ 1.500). Vale ressaltar que os futuros da S & amp; P e do índice de ações S & amp; P 500 serão comercializados de forma quase idêntica, mas os futuros de S & amp; P negociarão com um ligeiro prémio.
Compreendendo opções de futuros de S & amp; P.
Agora vamos passar para algumas das opções correspondentes. Como para quase todas as opções em futuros, existe uma uniformidade de preços entre futuros e opções. Ou seja, o valor de uma mudança de $ 1 no prêmio é o mesmo que uma mudança de US $ 1 no preço do futuro. Isso torna as coisas fáceis. No caso das opções de futuros S & amp; P 500 e seus futuros subjacentes, uma mudança de $ 1 vale US $ 250. Para fornecer alguns exemplos reais deste princípio, selecionei na Figura 3 os preços de hálito de intervalo de 25 pontos de algumas posições fora do dinheiro e convocam a negociação nos futuros Jun S & amp; P.
Assim como esperamos para as opções de colocação e compra, o delta em nossos exemplos abaixo é positivo para chamadas e negativo para puts. Portanto, uma vez que os futuros de Jun S & amp; P aumentaram em seis pontos (a US $ 250 por ponto ou dólar), as posições caíram em valor e as chamadas aumentaram de valor. As greves mais distantes do dinheiro (925 put e 1100 call) terão os valores do delta mais baixos, e os mais próximos do dinheiro (1000 put e 1025 call) têm valores de delta mais altos. Tanto o sinal como o tamanho da mudança no valor do dólar para cada opção tornam isso claro. Quanto maior o valor do delta, maior será a mudança de preço da opção afetada por uma mudança dos futuros subjacentes S & amp; P.
Por exemplo, sabemos que os futuros Jun S & amp; P subiram seis pontos para se instalarem em 1020.20. Este preço de liquidação é tímido do preço de exercício da chamada Jun de 1025, que aumentou em valor em US $ 425. Esta opção quase-monetária possui um delta superior (delta = 0,40) do que as opções mais distantes do dinheiro, como a opção de compra com um preço de exercício de 1100 (delta = 0,02), que aumentou em valor em apenas US $ 12,50. Os valores de delta medem o impacto de novas mudanças nos futuros subjacentes S & amp; P terão esses preços das opções. Se, por exemplo, os futuros subjacentes de Jun S & amp; P elevassem 10 pontos a mais (desde que não haja mudança na decadência e volatilidade do valor do tempo), a opção de compra de S & amp; P na figura 3 com um preço de exercício de 1025 aumentaria por quatro pontos, ou ganho US $ 1.000.
A mesma lógica, porém inversa, aplica-se às opções de colocação de S & amp; P na Figura 3. Aqui vemos os preços das opções de venda em declínio com um aumento nos futuros Jun S & amp; P. A opção mais próxima do dinheiro tem um preço de exercício de 1000, e o preço caiu em US $ 600. Enquanto isso, as opções de venda mais distantes do dinheiro, como a opção com um preço de exercício de 925 e delta de -0,04, perderam menos, um valor de US $ 225.
Quanto a outras opções nos mercados de futuros, você precisará familiarizar-se com as especificações de seus produtos - como unidades de negociação e tamanhos de garotas - antes de fazer qualquer negociação. Dito isso, no entanto, estou certo de que você achará que tornar-se fluente em uma segunda linguagem de opções não é tão difícil como você pensou inicialmente.

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Fórum do comerciante.
Qual é o montante mínimo que você precisa para investir em um sistema comercial particular?
Antes de negociar qualquer sistema, você deve determinar quanto dinheiro você precisa para se comprometer com ele para gerar lucros potenciais. Ao mesmo tempo, você deve definir qual estratégia de investimento você seguirá. Por exemplo, você estará reinvindindo seu princípio e todos os lucros obtidos? Ou, você sempre irá investir uma quantidade fixa e predeterminada? Ou, você sempre irá investir uma porcentagem específica do seu portfólio? (Clique aqui para ler mais sobre estratégias de investimento).
Primeiro, como regra geral, recomendamos que você não envie mais de 20 a 30% do seu portfólio para um único comércio de opções. Em segundo lugar, para negociação de opções, não recomendamos o reinvestimento completo tanto do seu princípio como dos lucros obtidos; Em vez disso, sugerimos colocar apenas uma quantidade fixa e predeterminada em cada troca de opções. Como alternativa, cometer uma certa porcentagem do seu portfólio para cada comércio. A negociação de opções é arriscada - reinvestir seu princípio e qualquer lucro obtido pode levar a perdas dramáticas, mesmo à perda de seu portfólio de opções inteira.
Um dos fatores mais importantes na avaliação de um sistema de negociação é que você precisa definir o investimento mínimo necessário para negociar o sistema de forma lucrativa. Para determinar isso, você deve calcular os seguintes parâmetros: lucro médio mensal entregue por este sistema de negociação em particular; Despesas mensais médias associadas a este sistema de negociação.
O lucro mensal médio entregue pelo sistema de negociação pode ser calculado através da análise de um período de vários meses (de preferência em pelo menos 6 meses) e do lucro médio por comércio, bem como do número médio de negócios por mês.
Para estimar as despesas mensais médias ligadas a um sistema de negociação particular, você novamente precisa olhar para o número médio de negócios por mês (para calcular as comissões de corretagem). Além disso, você precisará adicionar todas as outras despesas, incluindo itens como taxas de associação e os custos de receber gráficos e citações de transmissão em tempo real.
Por uma questão de argumento, vamos assumir o seguinte: Um sistema de troca de opções específico gera uma média de 3 negócios por mês; O lucro médio por comércio é de cerca de 5%; Um comerciante gasta cerca de US $ 60 por mês em despesas adicionais (taxas de adesão, custos de gráficos e citações em tempo real)
Com base nessas premissas, podemos deduzir que o hipotético sistema de negociação de opções descrito acima geraria acima de um lucro de 15% ao mês. As despesas mensais médias incluem as comissões de corretagem para 6 transações (3 negociações de opções = 6 transações), o que resulta em cerca de US $ 90 por mês (ou US $ 15 por transação). Incluindo todas as despesas adicionais, seus custos podem aumentar para uma média de aproximadamente US $ 150 por mês.
Em resumo, nosso sistema hipotético de negociação de opções oferece um lucro médio de 15% por mês; No entanto, também incorremos em custos mensais médios de US $ 150. Dado esses números, podemos calcular que um investimento mínimo de $ 1.000 por troca de opções só nos permitiria cobrir nossas despesas totais (15% de US $ 1.000 = $ 150). Agora sabemos que apenas um investimento que excede US $ 1.000 por comércio traria potencial suficiente para impulsionar esse sistema de negociação de opções em particular na rentabilidade.
O exemplo acima ilustra como você pode avaliar um sistema de negociação e obter o investimento mínimo exigido por comércio que permita a rentabilidade potencial; Além disso, esta avaliação lhe dará uma idéia aproximada dos tipos de retornos que você pode esperar de um determinado sistema. Antes de cometer algum dinheiro para um sistema de negociação específico, nós encorajamos você a realizar cálculos similares. Lembre-se sempre que os resultados anteriores não garantem o desempenho futuro.
Lembre-se, você sozinho é totalmente responsável pelas decisões que você toma sobre o valor que você deve comprometer com um sistema ou abordagem comercial particular. Você também deve entender completamente os riscos envolvidos na negociação.

Avisos de fraude CFTC.
A CFTC viu um aumento nos sites que promovem fraudulentamente sistemas de negociação de commodities e serviços de consultoria. A seguinte informação foi projetada para ajudá-lo a identificar essa escravidão potencial.
Quais são os sistemas de negociação de mercadorias?
Programas de computador que sinalizam quando comprar e vender futuros de commodities e contratos de opções Os sinais são baseados em fórmulas matemáticas e geralmente são análises técnicas de dados de negociação, como volume de negócios e preços. Os sinais não são baseados em análises fundamentais de fatores econômicos, como oferta e demanda Análise técnica tenta prever futuros movimentos de preços com base em preços históricos, relações de preços e tendências de preços.
Problemas que você pode encontrar.
Cuidado com o comércio hipotético.
Os resultados de negociação hipotéticos geralmente são baseados em simulações usando dados históricos de preço ou "tempo real" Negociação de computadores Os promotores tipicamente fingem que negociaram contratos de futuros a preços de mercado que ocorreram em algum momento no passado. Os resultados da negociação calculam o que esses negócios pretendidos teriam alcançado se tivessem sido colocados, com base em preços históricos reais. Os resultados geralmente mostram resultados comerciais impressionantes e grandes lucros líquidos com apenas algumas poucas chamadas de margem. O CFTC exige que a apresentação de resultados hipotéticos de negociação seja acompanhada de uma advertência específica advertindo sobre as limitações inerentes a esses resultados Requerimentos falsos de desempenho com base em negociação real, quando, de fato, os resultados são baseados em negociações hipotéticas ou econômicas. Os resultados hipotéticos podem não adequadamente levar em conta a capacidade de um comerciante absorver perdas comerciais ou atender chamadas de margem. Muitos comerciantes não conseguem sobreviver a várias perdas de negociação consecutivas e / ou à margem. Os resultados comerciais hipotéticos assumem que os contratos de futuros foram comprados e vendidos a preços específicos. Como essas premissas não foram submetidas a condições reais de mercado, elas podem superestimar ou subestimar o desempenho de um sistema.
Falhas do sistema.
Os sistemas muitas vezes não consideram:
circunstâncias de mercado que afetam os comerciantes e seus processos de tomada de decisão uma mudança na condição financeira do comerciante, uma ordem de stop-loss pode ser executada a um preço melhor ou pior, ou não ser executada em todos os spreads de oferta / solicitação que podem não ser se refletir nos preços usados ​​na negociação hipotética. Seja alerta para a possibilidade de o fabricante do sistema produzir resultados, selecionando negociações históricas que renderiam os maiores retornos. A execução efetiva de um comércio poderia afetar o preço pago, especialmente em mercados menos liquidos ou ilíquidos .
Cuidado com os custos ocultos.
As reivindicações de lucro dos promotores podem deixar de levar em consideração o custo de compra ou arrendamento de um sistema de negociação e uma subscrição de um feed de dados obrigatório de um fornecedor Os promotores do sistema também podem deixar de levar em consideração o impacto nos lucros das comissões e taxas cobradas pelos corretores em conexão com negociação de futuros e opções Um usuário deve considerar todos esses custos porque eles aumentam o ponto de equilíbrio na negociação.
Um sistema de negociação de futuros / opções é certo para você?
Você é capaz e pronto para se educar sobre futuros e opções? Você pode perder seu investimento inteiro e mais sem uma mudança em seu estilo de vida? Você tem a capacidade financeira de arriscar perder muito mais dinheiro do que o valor da margem inicial e manter as perdas comerciais para atender às chamadas de margem? Você sabe se os resultados anunciados são baseados em negociações reais ou "hipotéticas"? Se o comerciante usasse o sistema na negociação real, como ele ou ela tarifa? O promotor do sistema fornecerá uma verificação independente dos resultados negociados? Você conhece o custo total do sistema, incluindo compra, taxas e inscrições? Você conhece o status disciplinar atual e passado do promotor do sistema?
O CFTC pede-lhe que seja cético quando os promotores de sistemas de negociação e serviços de consultoria afirmam que seus produtos e serviços ganharão lucros altos com riscos mínimos. Seja ou não um sistema de negociação, futuros e opções de commodities geralmente são empreendimentos de alto risco Nenhum sistema de negociação pode garantir lucros. Nem todos os promotores do sistema são obrigados a ser membros da National Futures Association ou registrados no CFTC. Verifique o seu cadastro e status disciplinar com a CFTC e a NFA.
Se você tiver dúvidas, está ciente de atividades suspeitas ou acredita que foi defraudado, entre em contato com a CFTC imediatamente no 866.366.2382 ou envie uma dica ou uma queixa.